Menguji sebuah sistem atau strategi trading forex, atau Expert Advisor (EA) yang biasa dikenal dengan robot trading, bisa sangat memakan waktu. Tetapi untunglah ada sebuah alat yang bernama Strategy Tester di MetaTrader, sehingga kita bisa menguji sebuah sistem trading dengan mempergunakan data rekaman pergerakan harga dari beberapa tahun sebelumnya.
Dengan demikian kita tidak perlu menguji sebuah sistem trading secara real time. Metode pengujian seperti ini disebut "backtesting", yang bisa mempercepat proses pengujian sebuah sistem trading secara signfikan.
Kami biasa merekomendasikan pengujian dengan metode backtesting sebelum melakukan pengujian secara real time (biasa disebut forward testing).
Tentu saja, setelah backtesting dijalankan, kita tetap memerlukan forward testing di pasar yang sesungguhnya, tetapi tujuan backtesting adalah untuk memberikan "informasi awal" mengenai sebuah sistem trading yang akan kita uji dan kemudian — jika hasilnya cukup memuaskan — kita pergunakan.
Perlu diingat bahwa untuk mendapatkan hasil backtesting yang berkualitas, kita memerlukan rekaman data pergerakan harga yang kualitasnya baik pula untuk menghindari overfitting.
Overfitting adalah sebuah "kesalahan" yang disebabkan olah terbatasnya data yang dipergunakan. Oleh karena itu, untuk melakukan backtesting sebaiknya kita memiliki rekaman data pergerakan harag setidaknya tiga atau empat tahun.
Setelah melakukan backtesting, kita harus menganalisa hasil pengujian tersebut agar kita tahu apakah sistem trading atau EA tersebut sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak.
Ada beberapa parameter yang harus kita lihat dan pahami dari hasil backtest tersebut. Sekarang mari kita coba cermati contoh hasil backtest berikut ini:
Tenang, Anda tidak perlu mengetahui makna setiap angka dari hasil ini. Yang perlu Anda perhatikan adalah beberapa parameter kunci yang bisa dipergunakan apakah strategi ini adalah strategi pemenang atau bukan. Berikut ini adalah beberapa parameter kunci dan apa yang bisa kita ketahui dari sistem trading tersebut.
Total net profit
Ini merupakan hasil total dari semua transaksi yang dilakukan oleh sistem trading yang kita uji. Sebuah strategi pemenang seharusnya menghasilkan keuntungan, bukannya kerugian. Parameter ini memberi tahu kita apa yang bisa terjadi jika Anda mempergunakan sistem ini sesuai dengan aturan yang melekat padanya.
Ingat, ini bukanlah sebuah jaminan bahwa di masa datang sistem ini akan bekerja persis seperti hasil pengujiannya. Meskipun demikian, setidaknya parameter ini bisa memperlihatkan berapa besar keuntungan yang mungkin bisa kita dapatkan dengan mempergunakan sistem ini.
Maximal drawdown
Maximal drawdown memperlihatkan kerugian terbesar yang mungkin bisa terjadi. Angka ini sebaiknya tidak terlalu besar. Tentu saja, besar atau kecil itu relatif, tergantung pada berapa besar modal kita dan berapa besar toleransi resiko kita.
Sebagai contoh, jika modal kita adalah $10,000 dan toleransi resiko kita hanya 20% dari modal tersebut, maka maximal drawdown-nya sebaiknya tidak lebih dari $2,000. Sederhananya, semakin kecil maximal drawdown-nya, semakin bagus.
Total trades
Ini adalah total transaksi yang dilakukan. Kita bisa menganalisa apakah sistem ini agresif atau tidak dengan membandingkan angka ini dengan jangka waktu yang kita pergunakan.
Contohnya, jika total transaksi yang terjadi adalah 200 transaksi dalam tiga bulan, artinya sistem trading ini menghasilkan rata-rata tiga transaksi per hari (dengan asumsi bahwa ada dua puluh hari kerja dalam sebulan).
Artinya, strategi ini tidak terlalu agresif dan mungkin cocok untuk strategi trading intraday. Jika angkanya semakin kecil, maka mungkin akan lebih cocok untuk strategi trading jangka menengah atau mungkin jangka panjang.
Profit trades
Parameter ini menunjukkan jumlah transaksi yang menghasilkan keuntungan dan berapa persen porsinya dari seluruh transaksi yang dilakukan. Sederhananya, parameter ini memperlihatkan win ratio dari sistem yang kita uji. Semakin besar angkanya, semakin baik.
Bottomline
Seperti yang disebutkan di atas, backtesting sebaiknya diikuti dengan forward testing di pasar sesungguhnya. Hal ini perlu untuk memvalidasi semua hasil yang kita peroleh dari backtesting, juga penting untuk memperoleh bukti nyata bahwa kita berhasil menghindari overfitting selama proses backtest.
Metode backtest bisa membantu kita untuk mempercepat proses pengujian, tetapi pastikan Anda memiliki rekaman data pergerakan harga yang kualitasnya cukup baik. Demikian cara membaca backtest strategi trading forex.